banner-icon

Вступай в Telegram-чат трейдеров.

Инсайты от РЕАЛЬНЫХ ТРЕЙДЕРОВ в живом чате 24/7, видео уроки, разбор сделок и т.д..

Войти

Методы оценки торговых стратегий и советников на финансовых рынках

На сегодняшний день начинающие, как, впрочем, и опытные трейдеры на рынке Форекс, сталкиваются с большим разнообразием торговых стратегий, роботов и советников, задача которых, по задумке, упростить получение прибыли.

И если вы – новичок и хотите начать зарабатывать как можно скорее, не тратя много времени на создание и тестирование собственной торговой стратегии, то, вероятно, будете искать уже готовую торговую стратегию, автор которой прогнозирует получение стабильного дохода при использовании.

Однако прежде чем сделать окончательный выбор, каждую стратегию необходимо оценить для получения данных о ее эффективности, так как полагаться только на слова в этом деле рискованно. В этом посте мы рассмотрим, какие методы используются для того, чтобы оценить эффективность и результативность торговых советников и стратегий, чтобы иметь основание для обдуманного решения.

Анализ торговых стратегий

Коэффициент Шарпа

Одним из наиболее распространенных методов является выявление коэффициента Шарпа, названного в честь его открывателя, нобелевского лауреата, американского экономиста Уильяма Шарпа. С его помощью можно оценивать также и эффективность инвестиционных портфелей, включающих не только активы на Форексе. Вычисляется он по следующей формуле:

Sharp = средняя избыточная доходность/среднее отклонение или волатильность

При этом средняя избыточная доходность или, как ее еще называют, премия за риск, находящаяся в числителе формулы, рассчитывается так:

Средняя избыточная доходность = доходность актива - безрисковый доход

В данной формуле безрисковый доход является показателем, получаемым в случае оценки инвестиционного портфеля, в состав которого могут входить депозиты, облигации и прочие активы с гарантированным доходом. В случае оценки эффективности советников и стратегий на Форексе он будет отсутствовать, и формула сводится к следующей:

Sharp = доходность актива/среднее отклонение

Доходность актива измеряется потенциальной прибылью, которую может принести стратегия или советник за определенный период времени. При этом важно, чтобы этот период был продолжительным и позволял отследить доходность, включая отрезки времени, на которых рынок давал отклонение от статистики. И чем больше будет период (год, несколько лет), тем выше вероятность получения более точного показателя. Также в качестве показателя доходности можно использовать среднюю доходность в одной сделке.

Для определения среднего отклонения в доходности актива важно просчитать соотношение доходности к риску. Если советник или стратегия предполагают их фиксированное соотношение в каждой сделке, то его можно принимать за величину показателя. Например, соотношение стоп-лосса к прибыли может составлять 1:2, 1:3 и т.д.

 

 

Также вычислить показатель можно следующим образом. От имеющейся статистики доходности в каждой сделке, выраженной в процентах, необходимо отнять их среднее арифметическое. Далее, каждое значение необходимо возвести в квадрат, из полученных значений вывести среднее арифметическое и взять корень от итогового значения.

Например, если была получена статистика доходности по пяти сделкам, и она составляла 3%, 4%, 5%, 2%, 1%, то среднее арифметическое из них составит 3%. Его отнимаем от каждой доходности и получаем числовой ряд 0%, 1%, 2%, -1%, -2%. Теперь каждое из них возводим в квадрат и вычисляем среднее арифметическое: (0.00% + 0.01% + 0.04% + 0.01% + 0.04%)/5 = 0,02%. Выводим из полученного числа корень квадратный и видим, что среднее отклонение составляет 0,14%.

Как же оценить полученное значение коэффициента

Считается, что эффективными будут стратегии или советники, со значением, которое равно или выше 1. Значение 2 будет показателем отличной доходности, но встречается нечасто на рынке.

Кроме вычисления коэффициента Шарпа, оценить стратегию или советник можно по результатам тестирования на тестере стратегий, встроенном в торговый терминал MetaTrader 4. После окончания проверки тестер выдаст вам результаты и параметры стратегии, которые вы сможете изучить детально и оценить.

52

Комментарии

Аватар пользователя Николай Бей

тяжело найти сейчас хорошие торговые стратегии

Аватар пользователя Елена Морозова

Теперь буду так анализировать торговые стратегии. Спасибо за статью ..Респект

Аватар пользователя Елена Чайкун

Чужие торговые стратегии не всегда понятны и применимы, потому спасибо за подсказки!

Аватар пользователя Степан Александрович

Торгую уже 6 лет и по моему шарп самый эффективный метод оценки торговых стратегий)

Аватар пользователя Дмитрий Юхимец

Наконец-то разобрался с тем, что на самом деле с себя представляет коеффициент Шарпа. А то толком не мог понять этот показатель при оценке эффективности торговых стратегий